Financial Toolbox

风险分析和投资业绩

Financial Toolbox 提供一套全面的工具,用于分析和评估风险及投资业绩。

业绩指标包括:

  • 夏普比率
  • 信息比率
  • 跟踪误差
  • 风险调整后的回报
  • 样本矩和预期的下偏矩
  • 最大跌幅和预期的最大跌幅
Surface plot showing Sharpe ratio results.
曲面图,显示对每日回报数据的提前-错后、指数加权、 移动平均线交易策略的后验测试的夏普比率结果。

该工具箱提供了一组可用于信贷风险分析的工具,使您能够:

  • 预处理和估计信用评级数据的转移概率
  • 针对信用评级数据合并分类
  • 从转移概率转换至信用质量阈值,或执行反向操作
Corporate default rate forecasting example.
公司默认比率预测示例。该图显示了实际 默认值与预测默认值相比较的样本外后验测试结果,置信区间为 95%。
下一页: 固定收益分析和期权定价

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